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Processus stochastiques

Sigle: S1233, ECTS: 3

Objectifs du cours

L'objectif de ce cours est, tout à la fois, de présenter les principes de la théorie des processus stochastiques et d'en aborder, de façon non exhaustive, certains des nombreux domaines d'application : l'imagerie, le contrôle stochastique et la finance.

Programme

Après des rappels et compléments de probabilités, on abordera successivement les chaînes de Markov et ses applications à l'imagerie, les processus de Poisson à n dimensions, et enfin le mouvement Brownien et les équations de diffusion, particulièrement utilisés en modélisation financière.
Ce cours s'adresse aux élèves de 2e année qui s'intéressent aux mathématiques appliquées et en particulier aux optionnaires de 2e année inscrits aux options Finance quantitative, Géostatistique, Vision et morphologie ainsi qu'Automatique. Il se partagera entre des séances magistrales, des petites classes, durant lesquelles les problèmes classiques seront résolus sous forme d'exercices, et des conférences faites par des spécialistes de leur domaine, illustrant le cours au travers de champs d'application comme l'analyse d'image, les télécommunications, la finance...

Equipe pédagogique

Responsable(s)
Silvère BONNABELFrançoise PRETEUX

Chargé(s) d'enseignement
Alain GALLI

Sigle S1233
Année 2ème année
Niveau Graduate 1st year
Crédits ECTS 3
Coefficient 3
Nb. d'heures 37
Nb. de séances 30
Type de cours Enseignement spécialisé
Semestre 3
Période Automne
Domaines
  • Mathématiques
Dernière mise à jour:
07 Sep 2016 06:40 par Franck